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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドほぼ2カ月ぶり最小
[20/04/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は小幅低下した。日本の連休を控えて、オプション売りが優勢となり特に短中期物の変動率は3月初旬来の低水準となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、ほぼ2カ月ぶり最小となった。
■変動率
・1カ月物7.74％⇒7.73％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.31％⇒8.30％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.46％⇒8.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.58％⇒8.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.87％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.71％⇒＋2.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋3.12％⇒＋3.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋3.43％⇒＋3.36％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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