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通貨オプション：レンジ相場受けたOP売り
[15/04/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプショ
ン売りが優勢となった。リスクリバーサルでは全般的に円の先安感に伴う円プット買
いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物8.48％⇒7.95％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.58％⇒8.35％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.85％⇒8.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.14％⇒8.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.11％⇒-0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.28％⇒-0.33％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.53％⇒-0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.79％⇒-0.80％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
ン売りが優勢となった。リスクリバーサルでは全般的に円の先安感に伴う円プット買
いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物8.48％⇒7.95％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.58％⇒8.35％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.85％⇒8.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.14％⇒8.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.11％⇒-0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.28％⇒-0.33％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.53％⇒-0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.79％⇒-0.80％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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