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通貨オプション：OP売り加速、レンジ相場を受けて
[15/05/14]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが
加速、1ヶ月物は昨年9月来の低水準となった。
リスクリバーサルで円プットスプレッドは年初来で最大の水準から縮小。ドル・円
の下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物7.36％⇒6.78％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.08％⇒7.53％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.63％⇒8.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.04％⇒8.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.39％⇒-0.33%（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.58％⇒-0.51％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.77％⇒-0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.94％⇒-0.89％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
加速、1ヶ月物は昨年9月来の低水準となった。
リスクリバーサルで円プットスプレッドは年初来で最大の水準から縮小。ドル・円
の下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物7.36％⇒6.78％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.08％⇒7.53％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.63％⇒8.12％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.04％⇒8.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.39％⇒-0.33%（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.58％⇒-0.51％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.77％⇒-0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.94％⇒-0.89％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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