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通貨オプション：円先安感に伴う円プット買いが再燃
[15/05/16]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物では週末要因やレンジ相場を受けた
売りが継続し1ヶ月物は昨年9月来の低水準で推移した。一方、中長期物では買いが
再燃。
■変動率
リスクリバーサルで円プットスプレッドは拡大。円先安感に伴う円プット買いが強
まり、円プットスプレッドは年初来で最大付近で推移した。
・1ヶ月物6.78％⇒6.75％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.53％⇒7.54％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.12％⇒8.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.74％⇒8.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.33%⇒-0.40％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.51％⇒-0.58％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.72％⇒-0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.89％⇒-0.95％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
売りが継続し1ヶ月物は昨年9月来の低水準で推移した。一方、中長期物では買いが
再燃。
■変動率
リスクリバーサルで円プットスプレッドは拡大。円先安感に伴う円プット買いが強
まり、円プットスプレッドは年初来で最大付近で推移した。
・1ヶ月物6.78％⇒6.75％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.53％⇒7.54％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.12％⇒8.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.74％⇒8.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.33%⇒-0.40％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.51％⇒-0.58％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.72％⇒-0.78％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.89％⇒-0.95％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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