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通貨オプション：R/R、円プットスプレッド年初来で最大
[15/05/19]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場では調整が目立った。短期物ではリスク警戒感を受けたオ
プション買いが強く、1ヶ月物変動率は昨年9月来の低水準から上昇した。一方、中長
期物では売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円プットスプレッドは拡大。円先安感に伴う円プット買いが強ま
り、年初来で最大となった。
■変動率
・1ヶ月物6.75％7.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.54％7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.14％8.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.77％8.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.40％−0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.58％−0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.78％−0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.95％−0.98％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
プション買いが強く、1ヶ月物変動率は昨年9月来の低水準から上昇した。一方、中長
期物では売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円プットスプレッドは拡大。円先安感に伴う円プット買いが強ま
り、年初来で最大となった。
■変動率
・1ヶ月物6.75％7.18％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.54％7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.14％8.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.77％8.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.40％−0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.58％−0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.78％−0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.95％−0.98％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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