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通貨オプション：円プット買い継続、連日で年初来最大
[15/05/20]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。1ヶ月ぶりの円安相場を受けて買いが加速
した。
リスクリバーサルで円プットスプレッドは一段と拡大。円先安感に伴う円プット買い
がさらに強まり、連日で年初来で最大を更新した。
■変動率
・1ヶ月物7.18％⇒7.86％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.41％⇒8.04％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.04％⇒8.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.69％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物−0.45％⇒−0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.64％⇒−0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.84％⇒−0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.98％⇒1.03％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
した。
リスクリバーサルで円プットスプレッドは一段と拡大。円先安感に伴う円プット買い
がさらに強まり、連日で年初来で最大を更新した。
■変動率
・1ヶ月物7.18％⇒7.86％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.41％⇒8.04％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.04％⇒8.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.69％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水
準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物−0.45％⇒−0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物−0.64％⇒−0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物−0.84％⇒−0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.98％⇒1.03％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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