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通貨オプション：R/R、円プットスプレッドの動向はまちまち
[15/05/23]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は、3ヶ月までが上昇し、6ヶ月以降は低下継続。リスクリバーサルで円プットスプレッドは、1ヶ月物が反転上昇し、円プット買い復活。しかし、3ヶ月物は横ばい、6ヶ月以降は低下継続。動きはまちまちで、まだ調整気味か。
■変動率
・1ヶ月物7.64％⇒7.67％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.64％⇒7.93％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.61％⇒8.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.15％⇒9.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.70％⇒-0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.80％⇒-0.80％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.96％⇒-0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-1.10％⇒-1.07％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.64％⇒7.67％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.64％⇒7.93％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.61％⇒8.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.15％⇒9.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.70％⇒-0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.80％⇒-0.80％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.96％⇒-0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-1.10％⇒-1.07％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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