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通貨オプション： R/R、円プット買いが再燃
[15/06/23]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルは全般的に円先安感に伴う円プット買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物7.92％⇒7.56％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.29％⇒7.89％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.64％⇒8.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.93％⇒8.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.28％⇒+0.24％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.09％⇒+0.04％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.18％⇒-0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.53％⇒-0.55％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.92％⇒7.56％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.29％⇒7.89％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.64％⇒8.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.93％⇒8.67％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.28％⇒+0.24％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.09％⇒+0.04％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.18％⇒-0.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.53％⇒-0.55％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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