通貨オプション:変動率は小幅上昇、リスク警戒感が再燃
[15/07/23]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は小幅上昇。値ごろ感やリスク警戒感の再燃でオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは引き続き調整色が強かった。
■変動率
・1ヶ月物6.98%⇒7.00%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.50%⇒7.60%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.03%⇒8.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.59%⇒8.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.07%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.05%⇒-0.02%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.25%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.47%⇒-0.48%(8年10/27=+10.71%)
<KK>
■変動率
・1ヶ月物6.98%⇒7.00%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.50%⇒7.60%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.03%⇒8.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.59%⇒8.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.07%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.05%⇒-0.02%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.25%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.47%⇒-0.48%(8年10/27=+10.71%)
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