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通貨オプション：OP買いが再燃、ドル高相場で
[15/07/31]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は1ヶ月物を除いて、ドル高相場を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは1年物を除いて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。特に1ヶ月物はほぼ1ヶ月半ぶりに円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。
■変動率
・1ヶ月物7.33％⇒7.20% （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.98％⇒8.32%（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.47％⇒8.62%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.01％⇒9.12%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.13％⇒-0.03%（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.05％⇒-0.10%（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.25％⇒-0.26%（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.46％⇒-0.46%（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物7.33％⇒7.20% （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.98％⇒8.32%（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.47％⇒8.62%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.01％⇒9.12%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.13％⇒-0.03%（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.05％⇒-0.10%（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.25％⇒-0.26%（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.46％⇒-0.46%（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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