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通貨オプション：まちまち、短中期で円コール買い強まる
[15/09/29]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した一方、中長期物では買いが後退した。
リスクリバーサルでは、1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.26％⇒10.30％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.62％⇒10.55％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.31％⇒10.29％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物10.17％⇒10.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.12％⇒+1.17％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.87％⇒+0.89％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.69％⇒+0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.32％⇒+0.31％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは、1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物10.26％⇒10.30％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.62％⇒10.55％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.31％⇒10.29％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物10.17％⇒10.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.12％⇒+1.17％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.87％⇒+0.89％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.69％⇒+0.70％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.32％⇒+0.31％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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