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通貨オプション：米祭日控えOP売り加速
[15/11/21]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の感謝祭での休場を来週に控えオプション売りが加速した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物9.04％⇒8.53％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.53％⇒8.30％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.87％⇒8.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.13％⇒+0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.13％⇒+0.19％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.14％⇒+0.16％ （08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.10％⇒+0.14％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1ヶ月物9.04％⇒8.53％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.53％⇒8.30％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.87％⇒8.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.13％⇒+0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.13％⇒+0.19％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.14％⇒+0.16％ （08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.10％⇒+0.14％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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