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通貨オプション： 円高相場一服で、OP買い後退
[16/04/14]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。円高相場が一段落したためオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1ヶ月物11.28％⇒11.21％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.91％⇒10.80％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.58％⇒10.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.41％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.57％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.32％⇒＋2.21％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.46％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.50％⇒＋2.43％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物11.28％⇒11.21％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.91％⇒10.80％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.58％⇒10.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.41％⇒10.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.57％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.32％⇒＋2.21％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.46％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.50％⇒＋2.43％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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