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通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが後退
[16/04/20]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった。
■変動率
・1ヶ月物11.61％⇒10.81％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.25％⇒10.68％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.91％⇒10.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.70％⇒10.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.39％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.24％⇒＋2.11％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.36％⇒+2.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.49％⇒＋2.39％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物11.61％⇒10.81％ （08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.25％⇒10.68％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.91％⇒10.53％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.70％⇒10.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.39％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.24％⇒＋2.11％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.36％⇒+2.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.49％⇒＋2.39％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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