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通貨オプション：変動率上昇
[16/05/25]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク、円安相場の再燃で全般的にオプション買いが強まった。リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物11.18％⇒11.31％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.62％⇒10.69％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.62％⇒10.67％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.53％⇒10.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.41％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.44％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.80％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.97％⇒＋1.91％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
■変動率
・1ヶ月物11.18％⇒11.31％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.62％⇒10.69％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.62％⇒10.67％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.53％⇒10.58％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.41％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.44％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.80％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.97％⇒＋1.91％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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