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NY為替：[通貨オプション]変動率が上昇、リスクリバーサルも拡大
[17/05/27]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。26-27日開催のG7タオルミナ・サミットに対する不透明感や、英国の選挙リスク浮上による警戒感から、オプション買いが強まったもよう。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは全期間拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物8.23％⇒8.54％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.39％⇒8.56％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.83％⇒9.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.31％⇒9.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.36％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.34％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.38％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.41％⇒＋1.46％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルで円コールスプレッドは全期間拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率
・1ヶ月物8.23％⇒8.54％ （08年10/24＝31.044％）
・3ヶ月物8.39％⇒8.56％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.83％⇒9.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.31％⇒9.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.36％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.34％⇒＋1.47％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.38％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.41％⇒＋1.46％（8年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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