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NY為替：[通貨オプション]変動率は低下続く、リスクリバーサルも縮小進む
[19/11/28]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下継続。米中貿易協議の部分合意への期待が高まっており、リスク警戒感は引き続き後退へ。
リスクリバーサルは一段と縮小。円先安感による円プット買いが円コールを上回る状態が続いた。
■変動率
・1カ月物4.68％⇒4.40％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.29％⇒5.08％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.89％⇒5.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.69％⇒6.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.92％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.59％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.93％⇒＋1.84％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルは一段と縮小。円先安感による円プット買いが円コールを上回る状態が続いた。
■変動率
・1カ月物4.68％⇒4.40％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.29％⇒5.08％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.89％⇒5.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.69％⇒6.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.92％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.59％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.93％⇒＋1.84％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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