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[通貨オプション]R/R、円コール買い再燃
[21/02/18]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は続伸。レンジ相場抜けでオプション買いが続いた。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。1カ月物は4年ぶり最小水準から拡大した。
■変動率
・1カ月物5.89％⇒6.03％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.23％⇒6.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.45％⇒6.51％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.72％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.0％⇒+0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.52％⇒+0.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.85％⇒+0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.13％⇒+1.20％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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