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[通貨オプション]レンジ相場でOP売り
[21/03/25]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物5.95％⇒5.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.29％⇒6.23％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.54％⇒6.50％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.38％⇒+0.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.65％⇒+0.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒+0.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.19％⇒+1.21％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物5.95％⇒5.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.29％⇒6.23％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.54％⇒6.50％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.78％⇒6.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.38％⇒+0.40％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.65％⇒+0.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒+0.96％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.19％⇒+1.21％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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