[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
[21/03/26]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。
リスクリバーサルはまちまち。調整が強まった。
■変動率
・1カ月物5.79%⇒5.72%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.21%⇒6.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.49%⇒6.45% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.75%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.40%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.70%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルはまちまち。調整が強まった。
■変動率
・1カ月物5.79%⇒5.72%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.21%⇒6.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.49%⇒6.45% (08年10/24=25.50%)
・1年物6.75%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.40%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.70%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%)
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