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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
[21/04/30]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.60％⇒5.67％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.99％⇒6.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.26％⇒6.34％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.59％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.19％⇒＋0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.62％⇒+0.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒+0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.22％⇒+1.18％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.60％⇒5.67％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.99％⇒6.02％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.26％⇒6.34％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.59％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.19％⇒＋0.06％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.62％⇒+0.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.93％⇒+0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.22％⇒+1.18％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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