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[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い続く
[21/05/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物と3カ月物が低下し、6カ月物と1年物は横ばいになった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安感に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物5.61％⇒5.50％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.93％⇒5.87％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.24％⇒6.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.63％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.22％⇒＋0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.42％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.98％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安感に伴う円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物5.61％⇒5.50％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.93％⇒5.87％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.24％⇒6.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.63％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.22％⇒＋0.11％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.42％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.98％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
＜KK＞
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