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[通貨オプション]変動率上昇、OP買いが強まる
[21/06/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けを織り込むオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.07％⇒5.36 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.48％⇒5.61% （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.81％⇒5.89 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.20％⇒6.28%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.08％⇒+0.9%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.30 %⇒+0.32 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.51 %⇒+0.52% （08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.77 %⇒+0.77 %（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.07％⇒5.36 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.48％⇒5.61% （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.81％⇒5.89 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.20％⇒6.28%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.08％⇒+0.9%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.30 %⇒+0.32 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.51 %⇒+0.52% （08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.77 %⇒+0.77 %（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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