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[通貨オプション]変動率低下、週末要因や日本の連休でOP売り
[21/07/24]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。日本の連休に加えて週末要因で、オプション売りに拍車がかかった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.38％⇒5.18％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.69％⇒5.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.88％⇒5.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.21％⇒6.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.46％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒+0.55％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.68％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.81％⇒+0.77％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.38％⇒5.18％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.69％⇒5.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.88％⇒5.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.21％⇒6.18％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.46％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.60％⇒+0.55％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.68％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.81％⇒+0.77％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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