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[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い一服
[21/07/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段落した。
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物5.68％⇒5.67% （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.85％⇒5.82%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.01％⇒5.99%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.26％⇒6.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.51％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.78％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物5.68％⇒5.67% （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.85％⇒5.82%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.01％⇒5.99%（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.26％⇒6.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.51％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.78％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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