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[通貨オプション]変動率一段と上昇、レンジ抜けでOP買い加速
[21/09/29]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けで、オプション買いが一段と加速し、1カ月物は2カ月ぶりの高水準。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.53％⇒5.81％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.73％⇒5.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.91％⇒6.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.21％⇒6.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.10％⇒＋0.10％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.34％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.53％⇒5.81％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.73％⇒5.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.91％⇒6.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.21％⇒6.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.10％⇒＋0.10％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.34％⇒＋0.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.49％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.64％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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