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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場反落でOP買い後退
[22/03/30]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場の反落でオプション買いが大きく後退、変動率は2020年4月来で最高水準から低下した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、円先安観に伴う円プット買いが大きく後退した。
■変動率
・1カ月物10.69％⇒9.56％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.47％⇒8.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.97％⇒8.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.54％⇒8.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.41％⇒＋0.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.05％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.33％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.62％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方で、円先安観に伴う円プット買いが大きく後退した。
■変動率
・1カ月物10.69％⇒9.56％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.47％⇒8.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.97％⇒8.55％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.54％⇒8.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.41％⇒＋0.01％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.05％⇒＋0.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.33％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.62％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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