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[ドル・円通貨オプション] OP売り、イベント通過や米連休控え
[22/06/18]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や米連休を控えて、オプション売りが加速し、パンデミック以降で最高水準から低下した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物15.84％⇒12.88％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.94％⇒12.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.92％⇒11.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.60％⇒10.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.96％⇒+0.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.46％⇒+0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.19％⇒+0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.00％⇒+0.59％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが再燃した。
■変動率
・1カ月物15.84％⇒12.88％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.94％⇒12.50％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.92％⇒11.88％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.60％⇒10.85％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.96％⇒+0.80％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.46％⇒+0.84％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.19％⇒+0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.00％⇒+0.59％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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