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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
[22/10/27]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場の下落でオプション売り戻しがさらに強まった。
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まり、1年物も9月28日以降で初めて、円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。
■変動率
・1カ月物13.69％⇒13.58％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.85％⇒12.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.28％⇒12.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.80％⇒11.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.82％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物‐0.09％⇒＋0.02％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まり、1年物も9月28日以降で初めて、円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。
■変動率
・1カ月物13.69％⇒13.58％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.85％⇒12.63％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.28％⇒12.04％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.80％⇒11.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.82％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒＋1.23％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.55％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）
・1年物‐0.09％⇒＋0.02％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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