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[通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末要因
[26/08/08]
提供元：株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
*02:30JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末要因
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
・1カ月物8.30％⇒8.22％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.48％⇒8.35％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.26％⇒8.30％（08年＝23.92％）
・1年物8.30％⇒8.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.14％⇒＋2.04％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.81％⇒＋0.78％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.14％⇒＋0.14％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
・1カ月物8.30％⇒8.22％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.48％⇒8.35％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.26％⇒8.30％（08年＝23.92％）
・1年物8.30％⇒8.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.14％⇒＋2.04％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.81％⇒＋0.78％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.14％⇒＋0.14％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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