通貨オプション:R/R、円プットスプレッド13年以降で最大へ
[15/05/21]
提供元:株式会社フィスコ
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注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けた買いが継続した。リスクリバーサルで円プットスプレッドは一段と拡大。円先安感に伴う円プット買いがさらに強まり、2013年5月以降2年ぶりの大幅なものとなった。
■変動率
・1ヶ月物7.86%⇒8.27%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.04%⇒8.34%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.58%⇒8.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.15%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物−0.66%⇒-0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物−0.77%⇒-0.90%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物−0.90%⇒-1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-1.03%⇒-1.13%(8年10/27=+10.71%)
<KK>
■変動率
・1ヶ月物7.86%⇒8.27%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.04%⇒8.34%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.58%⇒8.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.15%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物−0.66%⇒-0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物−0.77%⇒-0.90%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物−0.90%⇒-1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-1.03%⇒-1.13%(8年10/27=+10.71%)
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