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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
[21/03/24]
提供元：株式会社フィスコ
提供元：株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。値ごろ感からオプション買いが再燃。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.78%⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.17％⇒6.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.43％⇒6.48％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.71％⇒6.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.15％⇒+0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.54％⇒+0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒+1.19％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物5.78%⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.17％⇒6.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.43％⇒6.48％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.71％⇒6.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.15％⇒+0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.54％⇒+0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒+1.19％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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